【兴业证券策略王德伦团队】短期资金面偏紧，人民币大幅贬值 ——兴业策略资

本周更新

★中国市场流动性跟踪

公开市场操作，10月17日-10月21日，逆回购到期量4100亿元,92天MLF回笼530亿元，3个月国库定存到期500亿元，9个月国库定存到期800亿，182天MLF回笼790亿元；新投放7天期逆回购3250亿，发行利率维持2.25%，新投放14天期逆回购2000亿，发行利率维持2.40%，新投放28天期逆回购1350亿，发行利率维持2.55%；92天MLF投放530亿元，182天MLF投放2345亿元，183天MLF投放790亿元，365天MLF投放2275亿元。本周公开市场净投放(含国库现金)4500亿元。10月24日-10月28日，逆回购到期量4050亿元，183天MLF回笼1660亿元，净回笼资金5710亿元。

货币市场，10月14日-10月21日，加权平均银行间同业拆借利率上降15bp至2.38%，质押式回购利率上行31bp至2.50 %。银行间7天回购加权利率上行50bp到2.90%。SHIBOR利率隔夜品种波动明显，其中具有指标性的3个月SHIBOR上行1bp至2.81%，隔夜利率上行7bp至2.22%。

票据市场，10月14日-10月21日，珠三角票据直贴利率（月息）上行至2.50‰、长三角票据直贴利率（月息）上行至2.45‰。票据市场转贴卖出报价加权平均利率上行7bp到2.79%。

国债市场，10月14日-10月21日，1年期国债收益率上行1bp至2.15%，5年期国债收益率下行6bp至2.41%，10年期国债收益率下行5bp至2.65%。

信用债市场，10月14日-10月21日，5年期AAA级企业债到期收益率维持3.04%，AA级企业债到期收益率下行2bp至3.56%。

外汇市场，10月14日-10月21日，人民币兑美元即期汇率贬值344个基点至维持6.7599。人民币中间价上升401基点至6.7558。10月21日，1年期NDF为6.9105。

★全球市场流动性跟踪

10月14日-10月21日，1年期美国国债收益率维持0.66%，5年期国债收益率下行3bp到1.25%，10年期国债收益率下行6bp到1.74%。10月14日-10月21日，VIX指数周收盘为13.34，周下行17.25%。

中国市场流动性跟踪

央行货币政策工具

公开市场操作,10月17日-10月21日，逆回购到期量4100亿元,92天MLF回笼530亿元，3个月国库定存到期500亿元，9个月国库定存到期800亿，182天MLF回笼790亿元；新投放7天期逆回购3250亿，发行利率维持2.25%，新投放14天期逆回购2000亿，发行利率维持2.40%，新投放28天期逆回购1350亿，发行利率维持2.55%；92天MLF投放530亿元，182天MLF投放2345亿元，183天MLF投放790亿元，365天MLF投放2275亿元。本周公开市场净投放(含国库现金)4500亿元。10月24日-10月28日，逆回购到期量4050亿元,，183天MLF回笼1660亿元，净回笼资金5710亿元。

货币市场

货币市场，10月14日-10月21日，加权平均银行间同业拆借利率上降15bp至2.38%，质押式回购利率上行31bp至2.50 %。银行间7天回购加权利率上行50bp到2.90%。SHIBOR利率隔夜品种波动明显，其中具有指标性的3个月SHIBOR上行1bp至2.81%，隔夜利率上行7bp至2.22%。

票据市场

票据市场，10月14日-10月21日，珠三角票据直贴利率（月息）上行至2.50‰、、长三角票据直贴利率（月息）上行至2.45‰。票据市场转贴卖出报价加权平均利率上行7bp到2.79%。

国债市场

国债市场，10月14日-10月21日，1年期国债收益率上行1bp至2.15%，5年期国债收益率下行6bp至2.41%，10年期国债收益率下行5bp至2.65%。

信用债市场

信用债市场，10月14日-10月21日，5年期AAA级企业债到期收益率维持3.04%，AA级企业债到期收益率下行2bp至3.56%。

理财产品收益率

外汇市场

外汇市场，10月14日-10月21日，人民币兑美元即期汇率贬值344个基点至维持6.7599。人民币中间价上升401基点至6.7558。10月21日，1年期NDF为6.9105。

全球市场流动性跟踪

美国债券收益率

10月14日-10月21日，1年期美国国债收益率维持0.66%，5年期国债收益率下行3bp到1.25%，10年期国债收益率下行6bp到1.74%。

标普500波动率指数(VIX)

10月14日-10月21日，VIX指数周收盘为13.34，周下行17.25%。

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